Training Counterparty Credit Risk & Exposure Management in Treasury Transactions 2026–2027

DESKRIPSI

Training Counterparty Credit Risk & Exposure Management in Treasury Transactions 2026–2027 dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan profesional dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan risiko kredit yang timbul dari transaksi dengan pihak lawan (counterparty) di bidang treasury. Dalam aktivitas perbankan dan lembaga keuangan, transaksi seperti foreign exchange (FX), money market, derivatif, repo, dan instrumen keuangan lainnya dapat menimbulkan eksposur yang berubah mengikuti pergerakan pasar dan kondisi keuangan counterparty.

Training ini membahas konsep Counterparty Credit Risk (CCR), jenis dan sumber eksposur, pengukuran Potential Future Exposure (PFE), Current Exposure, Expected Exposure, serta metode pengendalian risiko melalui limit, collateral management, netting agreement, dan margining. Materi juga mencakup Credit Valuation Adjustment (CVA), Wrong-Way Risk, settlement risk, pre-settlement risk, serta penerapan kerangka Basel dalam pengelolaan risiko counterparty. Pembahasan diarahkan pada hubungan antara risiko pasar, risiko kredit, dan aktivitas treasury.

Melalui pendekatan praktis dan studi kasus, peserta diharapkan mampu menganalisis eksposur transaksi treasury, mengevaluasi kelayakan counterparty, menetapkan batas risiko, serta memperkuat mekanisme monitoring dan pengendalian risiko secara terintegrasi. Training ini relevan bagi profesional Treasury, Market Risk, Credit Risk, Risk Management, Middle Office, Front Office, Back Office, Finance, dan Internal Audit yang terlibat dalam transaksi keuangan dan pengelolaan eksposur counterparty.

Tujuan Training Counterparty Credit Risk & Exposure Management in Treasury Transactions 2026–2027

1. Memahami konsep, karakteristik, dan ruang lingkup Counterparty Credit Risk dalam transaksi treasury.
2. Mengidentifikasi sumber risiko kredit counterparty pada transaksi pasar keuangan.
3. Memahami jenis eksposur, termasuk Current Exposure, Potential Future Exposure, dan Expected Exposure.
4. Memahami metode pengukuran dan pemantauan eksposur counterparty.
5. Memahami penerapan limit dan mekanisme pengendalian risiko dalam transaksi treasury.
6. Memahami penggunaan collateral, netting agreement, dan margining untuk mitigasi risiko.
7. Memahami konsep Credit Valuation Adjustment (CVA) dan pengaruhnya terhadap nilai transaksi.
8. Mengidentifikasi Wrong-Way Risk, settlement risk, dan pre-settlement risk.
9. Memahami kerangka regulasi dan prinsip pengelolaan risiko counterparty berdasarkan ketentuan yang relevan.
10. Meningkatkan kemampuan dalam menyusun strategi monitoring dan pengendalian eksposur counterparty secara efektif.

Materi Training Counterparty Credit Risk & Exposure Management in Treasury Transactions 2026–2027

1. Fundamentals of Counterparty Credit Risk in Treasury

• Konsep Counterparty Credit Risk (CCR), karakteristik risiko, perbedaan CCR dengan risiko kredit konvensional, serta hubungan risiko kredit dan risiko pasar dalam transaksi treasury.
• Identifikasi sumber eksposur pada transaksi foreign exchange, money market, derivatif, repo, securities financing, dan instrumen keuangan lainnya.

2. Counterparty Exposure Measurement & Analysis

• Pengukuran Current Exposure, Potential Future Exposure (PFE), Expected Exposure (EE), Expected Positive Exposure (EPE), dan konsep Expected Negative Exposure.
• Analisis nilai pasar transaksi, estimasi perubahan eksposur, profil risiko berdasarkan jangka waktu, serta penggunaan pendekatan pengukuran eksposur yang sesuai.

3. Credit Risk Assessment & Counterparty Evaluation

• Analisis kelayakan counterparty berdasarkan kondisi keuangan, kualitas kredit, peringkat kredit, kemampuan memenuhi kewajiban, dan indikator risiko lainnya.
• Evaluasi konsentrasi eksposur, keterkaitan antar-counterparty, pemantauan perubahan kualitas kredit, serta penetapan kriteria penerimaan counterparty.

4. Exposure Limits & Treasury Risk Control

• Penyusunan dan penerapan counterparty limit, transaction limit, tenor limit, settlement limit, serta pengendalian eksposur berdasarkan kapasitas dan toleransi risiko.
• Mekanisme pemantauan limit, pelaporan pelampauan batas (limit breach), eskalasi risiko, dan koordinasi antara Front Office, Middle Office, dan Risk Management.

5. Collateral Management, Netting & Margining

• Prinsip mitigasi risiko melalui collateral management, penggunaan agunan, pengaturan haircut, valuation, margin call, serta pengelolaan margin secara berkala.
• Pemahaman close-out netting, master agreement, collateral agreement, dan mekanisme pengurangan eksposur berdasarkan pengaturan kontraktual yang berlaku.

6. Credit Valuation Adjustment (CVA) & Wrong-Way Risk

• Konsep Credit Valuation Adjustment (CVA), faktor yang memengaruhi perhitungan, hubungan antara eksposur, probabilitas gagal bayar, dan potensi kerugian counterparty.
• Identifikasi Wrong-Way Risk, hubungan antara eksposur dan kualitas kredit counterparty, serta analisis dampaknya terhadap pengukuran dan pengendalian risiko.

7. Settlement Risk, Regulatory Framework & Governance

• Identifikasi pre-settlement risk dan settlement risk, termasuk risiko kegagalan penyelesaian transaksi, risiko likuiditas, serta mekanisme mitigasi melalui pengaturan settlement.
• Pemahaman kerangka Basel terkait risiko counterparty, prinsip tata kelola risiko, kebijakan internal, dokumentasi, serta pengawasan dan pelaporan eksposur.

8. Practical Case Studies & Exposure Management Strategies

• Studi kasus penghitungan eksposur transaksi treasury, analisis PFE dan Current Exposure, pemantauan counterparty limit, serta evaluasi kebutuhan collateral.
• Simulasi identifikasi limit breach, analisis perubahan kualitas counterparty, evaluasi CVA, dan penyusunan strategi mitigasi serta pelaporan risiko.

METODE Training Counterparty Credit Risk & Exposure Management in Treasury Transactions 2026–2027

• Presentation
• Discussion
• Case Study
• Evaluation
• Pre test & Post Test

NARASUMBER BIMTEK TRAINING

Narasumber Kami Berpengalaman Sescara Teori Dan Praktek  Selama 35+ Tahun Tersertifikasi Nasional Dan Internasional Dan Tersebar Di Seluruh Indonesia

 LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

1. Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
2. Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
3. Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
4. Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
5. Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
6. Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
7. Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
8. Balikpapan
9. Makassar
10. Batam
11. Semarang
12. Manado
13. Jayapura
14. Sorong
15. Medan
16. Dst

 Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

• ANDIN  0821 2532 7248
• ALIA  0812 3459 4527

❓ FAQ Training Counterparty Credit Risk & Exposure Management in Treasury Transactions 2026–2027

1. Apa yang dimaksud dengan Counterparty Credit Risk?

Counterparty Credit Risk adalah risiko kerugian yang timbul ketika pihak lawan dalam suatu transaksi keuangan gagal memenuhi kewajibannya sebelum transaksi selesai atau diselesaikan sepenuhnya. Risiko ini umum ditemukan pada transaksi derivatif, foreign exchange, repo, dan aktivitas treasury lainnya.

2. Apa fokus utama training ini?

Training berfokus pada identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian eksposur counterparty dalam transaksi treasury, termasuk exposure measurement, counterparty limit, collateral management, netting, CVA, dan mitigasi risiko.

3. Jenis transaksi apa saja yang dibahas dalam training?

Pembahasan mencakup transaksi foreign exchange, money market, derivatif, repo, securities financing, serta transaksi keuangan lainnya yang berpotensi menimbulkan eksposur terhadap counterparty.

4. Apa perbedaan Current Exposure dan Potential Future Exposure?

Current Exposure menggambarkan eksposur berdasarkan nilai penggantian transaksi pada kondisi saat ini jika counterparty mengalami gagal bayar. Sementara itu, Potential Future Exposure (PFE) merupakan estimasi potensi eksposur pada masa mendatang akibat perubahan nilai pasar transaksi.

5. Apakah training membahas pengukuran eksposur counterparty?

Ya. Peserta mempelajari Current Exposure, Potential Future Exposure, Expected Exposure, dan ukuran eksposur lainnya, termasuk faktor yang memengaruhi perubahan eksposur selama masa transaksi.

6. Apa yang dimaksud dengan Credit Valuation Adjustment (CVA)?

CVA merupakan penyesuaian nilai wajar transaksi derivatif atau portofolio transaksi untuk mencerminkan risiko kredit counterparty. Materi membahas konsep, faktor yang memengaruhi, dan relevansinya dalam pengelolaan risiko treasury.

7. Apakah collateral management dan netting termasuk materi?

Ya. Training membahas penggunaan agunan, haircut, margin call, close-out netting, serta pengaturan kontraktual untuk membantu mengurangi eksposur dan potensi kerugian akibat gagal bayar counterparty.

8. Apakah Wrong-Way Risk dan Settlement Risk dibahas?

Ya. Peserta mempelajari karakteristik Wrong-Way Risk, pre-settlement risk, dan settlement risk, termasuk kondisi yang dapat meningkatkan eksposur serta langkah mitigasi yang dapat diterapkan.

9. Siapa yang direkomendasikan mengikuti training ini?

Training ini sesuai bagi Treasury Officer, Treasury Manager, Market Risk Analyst, Credit Risk Analyst, Risk Management Officer, Middle Office, Front Office, Back Office, Finance, Internal Auditor, serta profesional perbankan dan lembaga keuangan yang menangani transaksi treasury.

10. Bagaimana cara mendapatkan informasi lebih lanjut?

Untuk informasi jadwal, biaya, proposal, dan pendaftaran, silakan hubungi Andin 082125327248 atau Alia 081234594527.